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シストレ自動売買放置プレイだ!! part8 [転載禁止]©2ch.net

679 :muu ◆2E9nCUjcIw :2015/09/30(水) 22:23:47.29 ID:H0QDxepG0
スレを荒れさせてしまって本当に申し訳ないです。。。
誤解を招いてしまっていますが、研究で機会学習を使っているだけで、EAの研究をしているわけではありません。また、ごく普通の経済経営系の大学院です。
SEとして働きながら通っている為、研究が経営情報学寄りの研究になっています。
(また、過去に為替の研究をしていた学部生はいたようです。)

今年の頭に、研究の為の勉強として機会学習を試すにあたり、良い学習用のデータがなかった為、MQLを利用してある条件のチャートデータをCSVに吐き出して、それを学習に利用していました>_<
MQLを少し試すだけのつもりが、精度が出ていた為にZUNさんのEAの考え方に機械学習を取り入れたら面白いのではないかと考えるようになりました^^;

670さんの様に少し興味をもって下さった方も居るようなので、少しだけ書き込みさせてください。
deeplearningは必要なスペックが高すぎる為、私は導入を断念しました。
参考にならず申し訳ないです。

私pythonでscikit-learnを利用して主に決定木やSVMを主に使っています。
ただ、それでも200MB程度のCSVを学習をさせただけで、メモリは8GB以上使用してしまう為、ほぼその為だけにPCが必要になります。

MQLで学習させたいデータをCSVで吐き出し、それを学習させています。
また、MQL上で自作アプリを呼び出し、Pythonとシリアル通信を行う形で連携をとっています。


私が、機械学習をEAに組み込もうとしている理由に、トレード数をあまり減らさずにフィルターが出来る可能性があると考えているからです。

特にZUNさんのEA様に手数をあげて、利益をあげるタイプのEAだとフィルターを入れてしまうと取引数が減ってしまうという点が問題にあると思います。
例えば、レンジブレイク中は取引しないなどとフィルターを入れてしまうと取引数が何割か減ってしまいます。

レンジブレイク中でも、EAに有利に動いた相場と、そうでない相場を学習させた場合、フィルターを入れるよりも少ない取引数の減少で精度を高める事が可能になるからです。

EAと他言語のアプリを連動するのには骨が折れますが、興味をもたれ方は取り組まれると、もしかしたら聖杯に近づけるかもしれません。


また、ZUNさんのEAを模倣するにあたり、ボリバンタッチから移動平均線タッチでのボラリティをCSVに吐き出してエクセルの分析ツールでどのボラリティに集中しているかを解析し、
ボリバンや移動平均のパラメータを変えた場合、ボラリティがどう変わるのかをエクセルで観察して、マーチン、ナンピンの幅を工夫した所、10年単利で10倍を超える事ができました。
もし、そのあたりで躓いている方は試してみると良いかもしれません。

弁明の為に、長文失礼いたしました。
ZUNさんのEAにもう少し迫れたら、また報告させて頂きたいです。
駄文ですいません。

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