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ナンピンマーチン自動売買放置プレイだ!! [転載禁止]©2ch.net

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/03(火) 23:00:54.36 ID:nrsoTKPD0
シストレ自動売買放置プレイだ!! part8
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/market/1434373161/

上記スレからのスピンオフ
ナンピンマーチン限定のシストレスレです
コテ自体の話題もどうぞ
アフィはやめてね

2 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/03(火) 23:27:44.09 ID:b7FfMcmj0
お世話になります。

3 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 06:35:57.42 ID:DhITOWL40
俺もこっちかな。

リスク大のリターン大を狙ってこそ漢。

4 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 07:54:03.50 ID:gvK3GIxY0
ナンピンマーチンは聖杯だと思うけど
リスクをいかに回避するかが問題ですね。

5 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 09:54:42.17 ID:LoHtw6vp0
ZUNさんの安否が知りたい

6 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 13:52:23.72 ID:GoI72csz0
私的聖杯が完成したのでこのスレ住民におすそ分けします。
商用利用・2次配布は禁止です。
著作権は放棄していません。
このEAは自己責任で使用してください。
何かあっても責任は取りません。
passはpart8です。

ttp://uproda.2ch-library.com/lib904105.ex4.shtml

7 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 14:13:07.41 ID:GoI72csz0
失礼しました。
こちらでお願いします。

http://www1.axfc.net/uploader/so/3560988

8 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 14:15:20.38 ID:cwf7YQ4j0
いいえ結構です

9 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 14:23:11.54 ID:GoI72csz0
>>8
調子に乗って澄みませんでした。
せっかくのスレなのでこれを改良して
みんなで聖杯を作っていけたらと考えていました。

10 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 14:32:21.11 ID:cwf7YQ4j0
そんな考えは世の中に存在しない
乞食は消えろ

11 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 14:33:02.86 ID:l/F/u8dW0
取引回数がすくないすね

12 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 14:52:11.17 ID:GoI72csz0
>>11
2000point幅のマーチンゲールなので
取引回数が少なくなってしまいました。
幅を狭くすると回数は多くなるのですが
ロット数も増えてしまうので
とりあえずロット数が膨らまないように
2000point幅にしてみました。

マーチンゲールでは連敗しない事が大事!
と考えています。
まあ少なすぎますよね・・・

13 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 17:18:12.98 ID:l2kTWx7u0
PC遠隔操作の片山ゆうちゃんや
今話題の個人情報収集活動して悪用してる
Fなんとかの久保田直己とか言うの人みたいなのかもしれないので
とりあえずバックテストの結果おしえて

14 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/04(水) 20:23:08.37 ID:bVo34BIi0
本当に増えてる奴は何も言わないんだよ
俺はレスしちゃってるが。
ライバル増えるだけだしな〜

15 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/05(木) 08:09:35.33 ID:TgHa21Ih0
今週は逆張リストの出番は無いね。
EAがまったく反応しない。

16 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/05(木) 09:31:39.90 ID:pfJKZF1t0
ユロ円でいけるっしょ

17 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/07(土) 19:06:50.34 ID:2uKxB7b50
昨日の米雇用統計で逝った人
手を上げてごら〜ん♪
マーチン使いほぼ全員かw

18 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/07(土) 20:23:23.38 ID:9Ig3pTY/0
普通、雇用統計はEAとめるんじゃない?
とめないヤツいるの?

19 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/07(土) 20:45:07.93 ID:kkH1lbYj0
止めないよ?
EAなんて本業の傍らだし、基本放置でしょ。

20 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/10(火) 08:28:01.24 ID:bAx1EfVi0
マーチン組み込んだら、10年で40倍行くようになった。けどDDがひどい。

ZUN氏はボラでフィルターかけるような事言ってたが、カーブフィッティングに陥りそうな気がする。

何かいい方法はないものか。

21 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/13(金) 02:00:07.74 ID:jbJuvzRk0
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/market/1446961750/17
ですが、間違えてました。過去スレみたら
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/market/1446961750/20
さんの指摘通りZUNさんのバックテストは単利で年300%、月26%でした

22 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/13(金) 02:25:35.60 ID:xabialF70
>>20
DDがひどいって、具体的にどれぐらいなの?

23 :20:2015/11/13(金) 05:07:06.22 ID:gSRi/2L00
>>22
http://i.imgur.com/CfPg3Mm.jpg
こんな感じです。ZUN氏はDD10%以下だったと記憶してます。

急激な上下はさほど問題ないんですが、リバウンド無しでじわじわ動く場面に非常に弱いです。当たり前ですが。

もうちょっとなんだけどなぁ。儲けはこの半分でいいから安定させたい。

24 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/13(金) 06:25:27.90 ID:CpvPNm3t0
DDは20%ぐらいじゃなかった?
まあそれだけ出来れば十分でしょ

25 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/13(金) 07:35:26.22 ID:gITb8gL80
>>23
よく分からないんですが、最大ドローダウンが88,513ってのは
もしそのドローダウンになる手前の頃から1万でスタートしたら
すぐ破綻しちゃうってことですか?

26 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/13(金) 08:03:32.42 ID:sFK7+D600
>>25
そうだね
このEAだと相対DDが大きいね

27 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/13(金) 14:13:14.37 ID:xabialF70
単利運用の本来の成績を調べたいなら、どんなに資産が増えても
証拠金は常に1万ドルを上回らないようにプログラムしなければいけない

28 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/14(土) 14:44:46.32 ID:U9U98SXY0
3つくらい前のスレでzunさんの単利で10年で10倍のEAの画像のアップがありましたよ。

29 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/14(土) 15:00:50.89 ID:U9U98SXY0
途中で書き込んでしまいました。

DDの参考になるかもしれません。

20さんのEAはPFが高いですね。
保有時間が長いんですか??

zunさんはボラによってEAのナンピンの幅や移動平均線の長さを3パターンに分けていたはずです。

クローズは移動平均線ですか??

30 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/14(土) 16:17:38.46 ID:04jrJTKc0
自演乙

31 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/14(土) 17:06:36.35 ID:6vz3RSmb0
これほどわかりやすい自演はそうそう無いな

32 :20:2015/11/14(土) 18:17:04.39 ID:/jNcLSNq0
>>29
 調べたところ、ここ10年間でナンピンで大きく負けるのっ2・3回だけでした(まあ、ルールによりますが)。
 ボラでパターン分けするとそこを回避できるんですが、それって結局カーブフィットになる気がしてなりません。
 なので、自分は単一ルールにこだわってます。

 クローズはSMAです。

33 :29:2015/11/14(土) 20:42:13.62 ID:rbJYsVn/0
そうなんですね。
私は20倍までしか行きません。
ボラによって3パターンに分類して、ナンピンの幅のみ分けています。

エントリーした時のBarを取得しておき、時間との経過とともに、SMAの期間を延ばしています。

また、ポジションが増えてポジションを取る上限に近くなると比較的短い足のEMAに変えて決済してます。

そんな感じで、最大ドローダウンは7%で、相対ドローダウンは28%でした。

何かの参考になれば。

34 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/14(土) 21:02:48.25 ID:LoZS7IYD0
>>33
単利のDD%は初期運用資金に対するmaxDD額で出さないとダメだよ
資産残高を分母にしちゃうとその時までの利益額で変わってきちゃうから

35 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/14(土) 22:22:49.62 ID:VtloVctp0
>>34

それが相対DDってやつですか?

36 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/14(土) 22:46:54.53 ID:LoZS7IYD0
>>35
後者がね

37 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/15(日) 03:25:19.73 ID:KWZqqrPT0
確定利益がいっぱいあっても常に初期資金額で運用するバックテストするとなると
単純に日本円100万円スタートとしたら常に最大20枚分までまわし続けろってことですよね?
だとするとZUNさんのバックテストは2014年3月は100円ぐらいだったから
最大25枚近くまで可能なバックテストたってことですかね

38 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/15(日) 03:48:58.45 ID:KWZqqrPT0
書き込んで今気づいたけど>>37の枚数はドル円の場合ってことですね
あと、仮に証拠金維持率100%で強制ロスカットまで考えて
バックテストするようにしちゃうとさらにもっとポジションもてなくなって
ほんと難しそう

39 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/15(日) 12:49:23.67 ID:OdKNOvSW0
最大枚数が変わるのはエントリーの時期によるものだからテストした時期は関係ない
またそれは円建てでテストを行うからであってドル建てにすれば関係ない

40 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/16(月) 01:11:08.23 ID:8N+MEOjz0
ドル建てだったので関係ないんですね
単利で年100%だと複利で回しても年数倍にもならないから
複利で年100倍以上目指すには300%とかやっぱり必要なんですね

41 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/16(月) 08:26:20.61 ID:+6WERKWb0
複利で年100倍なら、単利で年間+500%以上必要じゃないか?
それも勝率100%で。

42 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/16(月) 09:33:20.51 ID:XyVTYP/q0
>>41
勝率が6.5割くらいで単利500%くらいあれば複利10000%は行くかな
一回の利幅を5%とすると
勝ち210負け110のpf1.9/勝率65%で0.95^110*1.05^210≒9985%

43 :41:2015/11/16(月) 16:49:23.22 ID:+6WERKWb0
たしかに100倍行くねえ。俺は取引数週2回で計算してたよ。

にしても±5%で勝率65%ならいけそうな気がしてくるから怖い。絶対不可能なのに。

44 :名無しさん@お金いっぱい。:2015/11/16(月) 17:19:48.61 ID:umRCf1Az0
複利の場合、トレード数が多いことが重要

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